Mianem tym określa się ryzyko związane ze zmianą cen rynkowych, stawek procentowych, kursów wymiany walut i wartości cen akcji. Bank ma obowiązek wycenić składniki swojego majątku, które przeznacza do obrotu. Powoduje to natychmiastowe uświadomienie sobie możliwości strat, bez względu na to czy bank zatrzymuje środki w portfelu, czy też je sprzedaje. Bank ma możliwość poniesienia ryzyka rynkowego dotyczącego akcji ? towarów, walut, papierów dłużnych, dłużnych i udziałowych instrumentów pochodnych. Z ryzykiem rynkowym spotkał się każdy inwestor, a każdy z nas musi się liczyć, ze i jego może ono dotyczyć. Bardzo ważne jest, jeśli się inwestuje, aby potrafić zmierzyć ryzyko, które nas dotyczy. Dzięki temu będziemy mogli świadomie tym ryzykiem zarządzać i odpowiednio się zabezpieczać. Najważniejsze rodzaje ryzyka rynkowego to ryzyko stopy procentowej, waluty i zmian cen towarów i akcji. W celu minimalizacji ryzyka rynkowego opracowano kilka metod zarządzania tym ryzykiem. Wyróżnia się jednak dwie główne metody. Pierwsza nosi nazwę RAROC i polega na oszacowaniu zwrotu z kapitału skorygowanego o ryzyko, jest wykorzystywana do zarządzania jednostkami biznesowymi wchodzącymi w skład banku. Druga zaś to metoda VAR, czyli oszacowanie wartości i stwierdzenie, czy bank ma wystarczająco dużo funduszy, aby pokryć ewentualne straty. W celu uwiarygodnienia wyników związanych z tą metodą banki stosują dodatkowo analizę scenariuszy i testy napięć. Najpierw tworzy się niekorzystne scenariusze, aby oszacować maksymalne straty jakie można ponieść.